嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明
来源:未知 点击: 发布时间:2020-11-16 18:34

  本基金经2019年9月30日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证医药健康100策略

  交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可1828号)注册募集。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实

  质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据

  所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应

  全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金

  投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

  成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生

  的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收

  益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完

  全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

  投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只

  能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海

  证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股

  账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票

  投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资

  料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

  勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施

  一、绪言................................................................................................................................................1

  二、释义................................................................................................................................................2

  三、基金管理人......................................................................................................................................7

  四、基金托管人....................................................................................................................................18

  五、相关服务机构................................................................................................................................20

  六、基金的募集....................................................................................................................................23

  七、基金合同的生效............................................................................................................................29

  八、基金份额的上市交易....................................................................................................................30

  九、基金份额的申购、赎回................................................................................................................32

  十、基金的投资....................................................................................................................................47

  十一、基金的财产................................................................................................................................53

  十二、基金资产估值............................................................................................................................54

  十三、基金的收益与分配....................................................................................................................59

  十四、基金的费用与税收....................................................................................................................61

  十五、基金的会计与审计....................................................................................................................64

  十六、基金的信息披露........................................................................................................................65

  十七、风险揭示....................................................................................................................................72

  十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................................79

  十九、基金合同内容摘要....................................................................................................................81

  二十、基金托管协议的内容摘要........................................................................................................97

  二十一、对基金份额持有人的服务..................................................................................................109

  二十二、其他应披露事项..................................................................................................................110

  二十三、招募说明书存放及查阅方式..............................................................................................111

  二十四、备查文件..............................................................................................................................112

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公

  开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理

  办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

  称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

  内容与格式

  》等有关法律法规以及《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

  真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

  集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

  当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之

  处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和

  基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持

  1、基金或本基金:指嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金

  4、基金合同:指《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证医药健康100策

  略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证

  7、基金份额发售公告:指《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基

  8、基金份额上市交易公告书:指《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券

  9、基金产品资料概要:指《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基

  10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

  行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时

  11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

  议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

  自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

  第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法

  律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

  13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

  14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

  15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

  日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出

  16、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

  业务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证

  券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及

  其不时修订的版本,以及基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发

  17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

  18、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,

  通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式

  19、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行

  21、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  22、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

  24、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

  存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  25、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

  关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  26、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

  点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  27、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

  境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  28、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  29、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

  他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

  30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

  31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管

  32、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

  证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的

  33、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登

  34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

  35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

  36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

  39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申

  44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申

  45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规

  定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为

  46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

  48、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明

  49、标的指数:指中证医药健康100策略指数及其未来可能发生的变更,或基金管理

  51、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有

  成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的

  52、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回

  53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替

  54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单

  位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据

  55、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

  57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

  60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

  61、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额

  62、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据

  申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基

  63、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,

  64、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

  之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  65、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收

  盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新

  66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

  (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

  格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含

  协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

  68、转融通证券出借业务:简称出借业务,是指本基金以一定的费率通过证券交易所综

  合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公

  69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单

  股权结构中诚信托有限责任公司40%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%,立信投

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日

  成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

  设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司

  获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  截止2019年12月31日,基金管理人共管理176只开放式证券投资基金,具体包括嘉

  实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实

  优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、

  嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实

  量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价

  值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

  成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOFLOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF

  联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债

  券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期

  债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、

  嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票

  (QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实

  宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪

  金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实

  中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉

  实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实

  新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、

  嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据

  策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、

  嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混

  合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益

  混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、

  嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业

  股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、

  嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添

  华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实

  原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实

  稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富

  时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混

  合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值

  精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化

  定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配

  售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉

  实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股

  票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定

  期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、

  嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养

  老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添

  益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱

  动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴

  科技100ETF联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联

  接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100ETF、

  嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开

  行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健

  混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

  监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理

  委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

  银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

  工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

  总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、

  外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

  有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国

  都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚

  信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月

  至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公

  MarkH.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

  任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部

  负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全

  球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

  衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,

  曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

  银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

  世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

  中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

  曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央

  财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许

  金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部

  担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资

  总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总

  经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银

  行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;

  光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成

  基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚

  信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

  团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年

  10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月

  至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月

  任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

  联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

  李直先生,硕士研究生,5年证券从业经历,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实

  基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放

  式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放

  式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数

  证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基

  金联接基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指

  数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券

  投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开

  放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

  理、嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日起任嘉实新兴

  科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月5日起任嘉实先

  金猛先生,硕士研究生,7年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于安信基金管

  理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于

  量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018

  年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年

  9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年

  9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019

  年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

  金经理。2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

  联接基金基金经理。2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数

  高峰先生,硕士研究生,5年证券从业经历,具有基金从业资格,北京大学金融学硕士,

  特许金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行金融市场部外汇与衍生品交易员。2015年加入嘉

  实基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起任嘉实恒生中国企业

  指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2019年4月2日起任嘉实创业板交易型开放式指

  数证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式

  指数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券

  投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金、嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投

  资基金联接基金、嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11

  月1日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  2019年12月5日起任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经

  SmartBeta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资负责人张峰先

  生,Smart-Beta和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建

  立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

  律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

  易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益

  冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

  得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

  议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄

  漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

  为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持

  有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已

  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内

  部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总

  揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人

  力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门

  业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

  (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

  (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

  (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权

  (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

  (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

  审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分

  (2)投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、总监及资深基

  金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关

  总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

  (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

  (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性

  和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流

  程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度

  (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内

  (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意

  识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,

  使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应

  的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

  公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术

  (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正

  当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

  (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的

  授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括

  民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内

  ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并

  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

  (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗

  (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,

  ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标

  ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改

  (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司

  自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和

  (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

  算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务

  (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完

  整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确

  (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正

  (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金

  份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

  (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情

  况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

  ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,

  按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法

  ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风

  险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察

  ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管

  理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

  以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

  金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

  产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

  齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

  务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内基金722只,

  QDII基金42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

  承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

  控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则

  的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准

  则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

  关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

  违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

  机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

  法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

  办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

  办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元

  投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理

  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理

  基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

  法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2019年9月30日《关于准予嘉实中证医

  药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可1828号)注册

  1、募集期限:本基金的募集期限不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

  系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机

  构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到

  认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票

  时,基金合同成立;基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续,基金合同生效。

  认购的确认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额

  投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者

  基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份

  基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构。发售代理机构可以

  4、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资

  者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购

  投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的基金份额发售

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发

  售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取

  一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费

  2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或

  其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

  3、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认

  5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻

  结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发

  售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往其预先开设的

  2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金

  认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认

  购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设

  3、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购申请一经受理不得撤销,投资者

  在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金,认购金额和

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上

  4、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进行有

  效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购

  款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购

  资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网

  下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金

  认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售

  1、认购时间:详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发

  2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是其所认购基

  金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超

  过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不

  投资者在认购基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购

  4、特别提示:投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履

  (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据市场情况、个股价格波动及其他异常情

  况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少2日公告限制认购规

  (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常

  T日日终(T日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资者证

  券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日

  起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻

  结,并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证

  券认购专户。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算

  投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增

  加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海

  市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基

  (1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票的申请,则i=1。

  (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易

  所或深圳证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍

  五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近交易

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发

  生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将

  ③配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

  ④送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股

  ⑤除息且送股:调整后价格=(T日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

  ⑥除息且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+

  ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股

  (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股

  票股数。有效认购数量的具体确认原则和方法,基金管理人可另行公告。若某一股票在股票

  认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基

  金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过

  发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托

  管专户前产生的利息,计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动

  用;募集的股票由登记结算机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募

  集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人

  数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以

  决定停止基金发售,并在募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

  会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

  《基金合同》生效时,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间

  产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记结算机构的记录为

  准;网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息,计入基金财

  产,不折算为投资者基金份额。网下股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息

  归属按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。

  2、针对投资人以现金交纳的认购资金,在基金募集期限届满后30日内返还投资者已

  缴纳的款项并加计银行同期活期存款利息,网下股票认购所募集股票的解冻按照《中国结

  如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

  资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作

  日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止

  基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券

  1、基金募集金额(含网下股票所认购募集的股票市值)不低于2亿元人民币;

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证

  券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

  在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,基金管理人或基金管理人委

  托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算

  基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外

  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退

  补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份

  证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新

  成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

  3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交

  若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

  的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,且因上

  述1、4、5项之一情形终止上市的,本基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金

  无需召开基金份额持有人大会。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调

  整申购赎回业务规则,同时,基金管理人可按照《信息披露办法》的规定,公告变更后的

  (五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在

  其他证券交易所(含境外证券交易所)上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  (六)法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。

  (七)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

  基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳

  证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

  况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间,可暂停办

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投

  资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的,

  视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

  基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素,对基金的最小申

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应

  当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存

  量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述

  本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单,

  基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的情况

  下,调整申购与赎回的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

  2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合

  6、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依

  据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管

  理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办

  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回

  申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

  价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额

  的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

  对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,即基金份额、上交所上市的成份股

  的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式;申购赎回业务涉及的现

  投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所

  上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

  清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基

  投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与

  上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金

  差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规

  基金管理人、上海证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额

  申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

  他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现

  金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回

  2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取

  3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产

  生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内

  公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公

  告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相

  关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

  据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

  (1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志

  为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不

  可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为

  全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固

  退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易

  后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操

  作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果

  预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;

  如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠

  T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人

  将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证。